En 2003, Gregory Margot se rend au théâtre 13, Centre Daviel, pour y faire du théâtre classique. C’est là qu’il découvre, sous la houlette de Corinne Ferragu et Yann Fénelon, l’improvisation théâtrale et qu’il joue ses premiers matchs avec la troupe des « 13 à l’Ouest ». En parallèle, il joue début 2005 avec la compagnie La Strada et participe à la 5° édition du « Festival de l’humour des Arcs – Bourg Saint Maurice ». Cette même année, Grégory Margot, part sur la route d’Aurillac, où il improvise avec sa troupe de cœur, « Improtoutype ». En 2006 il co-écrit avec les autres membres de cette troupe, le spectacle « Improthérapie », mélangeant improvisation et écriture, spectacle qu’il joue à Aurillac, et en résidence à l’Abracadabar, dans le rôle du professeur Tibia. Enrichi de cette expérience nouvelle, Grégory Margot s’oriente aujourd’hui vers l’écriture de spectacles.